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D-Score

D-Score
¿Qué es el D-Score?

Todos los DARWINs son calificados por nuestros 12 atributos invertibles con una nota que oscila de 0 a 10.  Dichas notas se computan en una nota general llamada D-Score

El D-Score se calcula gracias a un algoritmo que tiene en cuenta la combinación de las 12 notas que muestran nuestros atributos invertibles. Su valor fluctúa entre 0 y 100, siendo mejor cuanto más alto sea el D-Score.

El D-Score es la nota que usa Darwinex para calificar todos los DARWINs basada en una combinación de las 12 notas que reflejan nuestros atributos invertibles.

Los atributos invertibles deben respetar cinco principios básicos.

  1. Pluralidad

    Deben servir para poder comparar estrategias de todo tipo independientemente de su riesgo, estilo de trading (scalping, swing, intradiario...), etc.

  2. Independencia

    Los 12 atributos invertibles están completamente descorrelacionados entre ellos por lo que, la subida en la nota de uno, no tiene porqué implicar la subida o bajada de nota de otro.

  3. Progresividad

    Una mejor nota siempre debe indicar una mayor calidad en el atributo en cuestión.

  4. Unidad

    Un único atributo invertible no puede determinar la calidad global de una estrategia.  

  5. Combinación

    La calidad de la estrategia depende de la combinación de las 12 notas establecidas por nuestros algoritmos.

¿Cuál es el objetivo del D-Score?

Todos los DARWINs, así como las estrategias subyacentes en Darwinex, son calificados con una nota de D-Score, el cual podemos encontrar en la cabecera de los mismos, tal y como se aprecia en las siguientes imágenes.

Darwin

Estrategia Subyacente

Nuestro objetivo con los atributos invertibles es medir la calidad de un Darwin con el menor número posible de parámetros.

El fin último de las notas de los atributos, y el D-Score, es ofrecer un indicador de rentabilidad futura probable.

Después de haber hecho miles de backtests y simulaciones, así como pruebas en entorno real, podemos certificar que, a mejor D-Score, más aumenta la rentabilidad futura esperable.

La información más relevante que los inversores pueden usar para tomar sus decisiones de inversión son las 12 notas de los atributos invertibles y la puntuación del D-Score.

En base a una serie de simulaciones, podemos confirmar que, a mayor D-Score, mayor probabilidad que el Darwin sea rentable a medio-largo plazo.

El D-Score es la manera más rápida de comparar la calidad de los DARWINs.

Aunque consideramos los atributos invertibles y el D-score como las métricas más importantes a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión en los DARWINs, Darwinex ofrece un conjunto de estadísticas complemetarias que se pueden consultar bajo las pestañas "Retorno/Riesgo", "Activos y Horarios", "Divergencia", "Correlación" y "Estrategia subyacente".

Casos de éxito

Como hemos visto, el D-Score no deja de ser un cómputo de las notas de los doce atributos invertibles con los que Darwinex califica DARWINs/cuentas de trading. Una manera de ver aquellos DARWINs con buena combinación de notas en la mayoría de los atributos, y que tendrán por tanto un D-Score bastante alto, es a través de los filtros predefinidos.

Accedemos al filtro "Buenas Notas"

Filtramos los DARWINs usando la columna de D-Score

Preguntas Frecuentes

Vamos a aclararte algunas de las preguntas más comunes que realizan nuestros usuarios.

¿Los atributos invertibles y el D-Score califican al DARWIN o a la estrategia subyacente?

Excepto los atributos concernientes a la gestión del riesgo (Rs y Ra), el D-Score califica al DARWIN que replica la estrategia subyacente del trader.

¿Cómo se calcula el D-Score?

Para calcular la nota de los atributos invertibles, y el D-Score, tenemos en cuenta los últimos 12 D-Periods de experiencia otorgando más peso a los datos más recientes y viceversa.

¿Cúal es la fórmula para calcular el D-Score?

La fórmula concreta para calcular el D-Score es propiedad intelectual de Darwinex. Sólo podemos desvelarte que cada combinación de notas tiene un peso específico en el D-Score.

¿Quieres saber más?

Si quieres saber más sobre el D-Score, y cómo te puede ayudar en la toma de decisión a la hora de invertir en un DARWIN, te recomendamos el siguiente webinar presentado por Juan Colón.